西安交通大学经济与金融学院硕导介绍:薛宏刚
薛宏刚 副教授
工作地点:教学楼922
教育经历:1992.9-1996.7 西安交通大学计算数学专业学习,毕业获理学学士学位
1997.9-2000.4 西安交通大学计算数学专业学习,毕业获理学硕士学位
2001.3-2004.5 西安交通大学计算数学专业学习,毕业获理学博士学位
工作经历: 1996.7-2008.11 西安理工大学理学院应用数学系任教
2005.5-2007.10 西安交通大学应用经济学博士后流动站工作
2004年11月任副教授,2006年起担任硕士生指导教师
研究方向:金融工程、金融风险管理、金融优化、运筹与决策
主讲课程:金融工程学、金融风险管理、运筹学
论文:1 A Branch and Bound algorithm for Separable Concave Programming. Journal of
Computational Mathematics. 2004, 22(6): 895-904.
SCI IDS number: 874KV, EI Accession number: 04538754641.
2.A Branch and Bound Algorithm for Solving a class of D-C ProgrammingAppliedMathematics and Computation. 2005,165 (2): 291-302 .SCI IDS number: 929KE,EI Accession number: 05189085943.
3 An algorithm for portfolio's Value at Risk based on principal factor analysis. Algorithmic applications in management, proceedings lecture notes in computer science 3521: 381-391 2005.
SCI IDS number: BCP09,EI Accession number: 05399392115.
4 Mean-Variance Portfolio Optimal Problem under Concave Transaction Cost. Applied Mathematics and Computation. 2006,174(1):1-12
SCI IDS number: 023UH,EI Accession number: 06099734706.
5. A new rectangle branch-and-reduce approach for solving nonconvex quadratic programming
6 Applied Mathematics and Computation. 2005,168 (2): 1409-1418. SCI IDS number: 976UW, EI Accession number: 05419411618
7 A multiple penalty function method for solving Max-Bisection problems. Applied Mathematics and Computation. 2006, 173 (2): 757-766.
SCI IDS number: 022PP, EI Accession number: 06089713853.
8 A feasible direction algorithm without line search for solving max-bisection problems. Journal of Computational Mathematics. 2005, 23 (6): 619-634
SCI IDS number: 995GI, EI Accession number: 06029638032.
9 Portfolio's Sensitivity Analysis with riskless asset. 工程数学学报,2003, 20(6): 21-25. EI Accession number:04148103443
10 Portfolio's Sensitivity Analysis without riskless asset.应用数学,2002, 15(1): 21-24
11 金融风险管理的VaR方法及实证分析. 工程数学学报,2004, 21(6): 941-946
12 基于主成分分析的投资组合VaR计算的扰动分析. 工程数学学报. 2005,22(5):815-820
13 VaR模型及其在上海股市中的应用. 辽宁大学学报(自然科学版),2006,33(1):6-10
14 投资组合选择的均值-风险价值模型研究. 统计与决策,2008,17:29-32
15 股指期货定价方法研究. 中央财经大学学报. 2008,11:28-31
16 上海证券市场的正态性检验. 中国纺织高校基础科学学报,2003,16(3): 246-248
17 上证综合指数收益率的统计分析.运筹与管理,2005, 14(2): 115-119.
18 凸函数与超加函数的关系研究. 陕西师范大学学报(自然科学版),2003,31(1):8-11
19 在 EXCEL中获取WEB数据的两种方法. 现代电子技术,2005,18:32-34
专著: 1 《金融工程-计算技术与方法》. 北京:科学出版社. 2007.8
2 《股票指数期货-投资、套利与套期保值》. 北京:科学出版社.,2008.8
教材: 《优化金融学》. 北京:科学出版社. 2003.7
科研项目: 1 中国博士后科学基金,金融风险管理的定量研究,主持人,2005年
2 国家自然科学基金重点项目,大规模优化算法、理论以及应用,参与
3 国家自然科学基金,信用风险评估理论、方法及应用,参与
4 国家教育部社科规划项目,投资组合的最优选择与风险控制研究,参与
5 西安交通大学985工程二期,参与
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