中国人民大学统计学院统计学导师介绍:张波
张波,教授,博士生导师,香港科技大学数学系理学博士。中国人民大学统计学院副院长,中国人民大学概率论与数理统计研究所所长。
主要研究方向:随机分析及其应用、高频金融数据分析、金融计量学
主讲的课程包括:概率论、数理统计、高等数理统计、高等概率论、测度论、随机分析、随机过程、随机微分方程、金融经济学、数学分析、实变函数论、泛函分析等。
主要学术著作:Stochastic Differential Equations—Models and Applications,在国际、国内重要学术杂志上发表论文80余篇;主持国家自然科学基金、国家社科基金项目、教育部科技重点项目、教育部人文社科基地重大项目等多项科研课题。
1.国家自然科学基金(71071155):基于高频数据的股市极端风险测度及其防范研究(2011.1.1---2013.12),主要研究内容包括股票价格模型选择,极端风险测度和防范等相关问题。
2.国家自然科学基金(71271210):金融资产配置中面板数据动态因子模型研究(2013.1-2016.12),主要目通过金融资产配置中动态因子模型的设定和估计,研究证券投资组合的动态构建策略。
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