北京国家会计学院导师介绍:柳会珍
柳会珍,女,统计学博士、金融学博士后,北京国家会计学院讲师.
办公室:北京国家会计学院B楼306室.
办公电话:86-10-64505027传真:86-10-64505193.
电子邮箱:liuhz@mail.nai.edu.cn.
通讯地址:北京市顺义区天竺镇,北京国家会计学院教研中心.
邮政编码:101312.
教育背景
2009-2013年在西安交通大学经济与金融学院应用经济学博士后流动站从事博士后研究工作;2005年获经济学(统计学专业)博士学位(中国人民大学);1998年获理学(概率论与数理统计专业)硕士学位(北京理工大学);1993年获理学(数学专业)学士学位(江苏师范大学).
工作经历
2013年7月-今:在北京国家会计学院从事教学与科研工作;2005年7月至2009年2月北京化工大学数学系从事教学与科研工作;1998年3月至2002年8月在北京物资学院任教.
研究兴趣
主要从事金融和统计交叉领域的科学研究工作,研究兴趣集中在金融市场波动与统计建模预测、金融衍生工具与金融风险管理、金融资产定价、金融时间序列分析、统计极值理论方法及其应用等方面.
研究成果
曾经在《统计研究》、《数理统计与管理》、《系统工程》和《当代经济科学》等权威和核心期刊发表十多篇学术论文,出版《股票市场高频时间序列波动和风险预测》专著1部,参与并且主持了国家自然科学基金、中国博士后科学基金、教育部人文社科和国家统计局统计科研项目等多项国家级和省部级课题.
主讲课程
学历学位教育课程:金融时间序列分析、金融衍生工具与金融风险管理、金融资产定价、证券投资组合分析、金融数学、数理统计及其应用、统计极值理论方法及其应用等课程.
社会活动
IMS(InstituteofMathematicalStatistics)-China(国际数理统计学会中国分会)会员.
附录:主要研究成果
期刊论文
“金融资产收益率波动预测—基于我国股票市场跳跃行为研究”,《当代经济科学》,2011年第5期.
“网络金融信息量与沪市A股市场价格表现关联研究”,《金融论坛》,2011年第3期.
“广义矩方法及其在经济、金融领域的应用研究”,《统计与决策》,2010年第10期.
“已实现波动率中最优抽样频率的选择”,《统计与决策》,2009年第13期.
“股市波动的长记忆性研究”,《统计教育》,2009年第3期.
“Estimationofthetailsofstockreturnandinnovations”,《数学进展》,2008年第2期.
“统计极值理论及其应用研究进展”,《统计与决策》,2006年第16期.
“股票收益率波动和极值关系研究”,《统计研究》,2006年第10期.中国人民大学复印报刊资料“统计与精算”全文转载.
“金融市场极端日收益率数据的广义Pareto分布拟合”,《数理统计与管理》,2006年第6期.
“统计方法的几何学研究”,《统计与信息论坛》,2005年第3期,中国人民大学复印报刊资料“统计与精算”全文转载.
“股票收益率分布的尾部行为研究”,《系统工程》,2005年第2期.
“资产定价的数学模型”,《统计与决策》,2004年第11期.
会议论文
“Extremevolatility,jumpandtailrisk:dynamicforecastingstockmarketriskbasedonrealizedvolatility”,TheThirdIMS-ChinaInternationalConferenceonStatisticsandProbability,Xi’an,China,2011.
“Jumpinvolatilityforfinancialassets—studiesbasedonhigh-frequencydata”,The10thChina-JapanSymposiumonStatistics,Chengdu,China,2010.
出版主要著作
《股票市场高频时间序列波动和风险预测》,中国经济出版社,2013年12月出版,独著.
主持和参与的主要项目
主持2010中国博士后科学基金“基于高频时间序列的中国金融市场波动率预测和风险”(已结项).
参加2009国家自然科学基金项目“基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究”(已结项).
参加2009教育部人文社科项目“中国股票价格对货币政策变动的反应特性研究”(已结项).
参加2009国家统计局全国统计科研计划项目“转变经济发展方式的空间统计理论与实证分析”(已结项).
参加2006中国传媒大学理科科研规划项目“中国股市波动风险实证研究”(已结项).
参加2013北京国家会计学院“中国企业内部审计行业调研报告”的撰写工作.
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